Электронный каталог НБ БНТУ

Статья

Васьковский, М.М.
Стохастические дифференциальные уравнения смешанного типа со стандартными и дробными броуновскими движениями с индексами херста, большими 1/3 = Mixed-type stochastic differential equations driven by standard and fractional brownian motions with hurst indices greater than 1/3 / М. М. Васьковский. – DOI 10.29235/1561-2430-2020-56-1-36-50 // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя фiзiка-матэматычных навук / гл. ред. С.Я. Килин; учредитель Национальная академия наук Беларуси (Минск). – 2020. – Т.56 №1. – С. 36-50. – На рус. яз.

Для стохастических дифференциальных уравнений смешанного типа, управляемых стандартными и дробными броуновскими движениями с индексами Херста, большими 1/3, доказаны теоремы о существовании, единственности и непрерывной зависимости решений от начальных данных. Для таких уравнений получен аналог формулы Ито замены переменных. Найдены асимптотические разложения функционалов от решений стохастических дифференциальных уравнений смешанного типа при малых значениях времени. В коммутативном случае получены аналоги дифференциальных уравнений Колмогорова для математических ожиданий и плотностей распределений решений. Рассматривается приложение стохастических дифференциальных уравнений смешанного типа к решению проблемы экстраполяции макроэкономических факторов при моделировании кредитных рисков.
In this paper we consider mixed-type stochastic differential equations driven by standard and fractional Brownian motions with Hurst indices greater than 1/3. There are proved theorems on the existence, uniqueness, and continuous dependence of solutions on the initial data. We provide an analog of the Ito formula to change variables. Asymptotic expansions of functionals on the solutions of mixed-type stochastic differential equations for small times are obtained. We receive analogs of the Kolmogorov equations for mathematical expectations and probability densities in the commutative case. Finally, we consider an application of mixed-type stochastic differential equations to solving the problem of macroeconomic variables extrapolation in credit risks models.

519.245

общий = БД Наука
общий = БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
общий = СТОХАСТИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ