Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Малюгин, В. - Модель MS-VARХ и ее применение для анализа бизнес-цикла белорусской экономики
Малюгин, В. - Модель MS-VARХ и ее применение для анализа бизнес-цикла белорусской экономики
Статья
Автор: Малюгин, В.
Банкаускi веснiк: Модель MS-VARХ и ее применение для анализа бизнес-цикла белорусской экономики
б.г.
ISBN отсутствует
Автор: Малюгин, В.
Банкаускi веснiк: Модель MS-VARХ и ее применение для анализа бизнес-цикла белорусской экономики
б.г.
ISBN отсутствует
На полку
Статья
Малюгин, В.
Модель MS-VARХ и ее применение для анализа бизнес-цикла белорусской экономики / В. Малюгин, А. Макаревич // Банкаускi веснiк / гл. ред. П.А. Маманович; учредитель Национальный банк Республики Беларусь (Минск). – 2020. – №4. – С. 22-32. – На рус. яз.
Модель с марковскими переключениями состояний MS-VARX, математическое обоснование которой было ранее предложено одним из авторов статьи, расширяет известную модель MS-VAR, допуская возможность использования экзогенных переменных. Данная статья посвящена ее экономической верификации. Рассматривается проблема анализа делового цикла и прогнозирования темпов роста реального ВВП белорусской экономики. Построенная модель основана на коинтеграционной взаимосвязи между годовым темпом роста реального ВВП и индексом экономических настроений (ESI), который экзогенно используется в качестве опережающего экономического индикатора. Установлены преимущества предлагаемой модели в прогнозировании поворотных точек цикла и темпов роста экономической активности.
330.43(476)
общий = БД Экономика
общий = ЭКОНОМИКА
общий = БИЗНЕС-АНАЛИЗ
общий = ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
общий = ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ
общий = ЭКОНОМЕТРИЯ
общий = ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
общий = ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
общий = Беларусь, Республика
Малюгин, В.
Модель MS-VARХ и ее применение для анализа бизнес-цикла белорусской экономики / В. Малюгин, А. Макаревич // Банкаускi веснiк / гл. ред. П.А. Маманович; учредитель Национальный банк Республики Беларусь (Минск). – 2020. – №4. – С. 22-32. – На рус. яз.
Модель с марковскими переключениями состояний MS-VARX, математическое обоснование которой было ранее предложено одним из авторов статьи, расширяет известную модель MS-VAR, допуская возможность использования экзогенных переменных. Данная статья посвящена ее экономической верификации. Рассматривается проблема анализа делового цикла и прогнозирования темпов роста реального ВВП белорусской экономики. Построенная модель основана на коинтеграционной взаимосвязи между годовым темпом роста реального ВВП и индексом экономических настроений (ESI), который экзогенно используется в качестве опережающего экономического индикатора. Установлены преимущества предлагаемой модели в прогнозировании поворотных точек цикла и темпов роста экономической активности.
330.43(476)
общий = БД Экономика
общий = ЭКОНОМИКА
общий = БИЗНЕС-АНАЛИЗ
общий = ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
общий = ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ
общий = ЭКОНОМЕТРИЯ
общий = ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
общий = ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
общий = Беларусь, Республика
