Электронный каталог НБ БНТУ

Статья

Ту, Т.Т.
Sequential probability ratio test for many simple hypotheses on parameters of time series with trend = Последовательный критерий отношения вероятностей для проверки многих простых гипотез о параметрах временных рядов с трендом / Т. Т. Ту, А. Ю. Харин // Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика / гл. ред. Ю.С. Харин; учредитель Белорусский государственный университет (Минск). – 2019. – №1. – С. 35-45. – На рус. яз.

The problem of sequential test for many simple hypotheses on parameters of time series with trend is considered. Two approaches, including M-ary sequential probability ratio test and matrix sequential probability ratio test are used for constructing the sequential test. The sufficient conditions of finite terminations of the test and the existence of finite moments of their stopping times are given. The upper bounds for the average numbers of observations are obtained. With the thresholds chosen suitably, these tests can belong to some specified classes of statistical tests. Numerical examples are presented.
Рассмотрена проблема последовательного тестирования многих простых гипотез о параметрах временных рядов с трендом. Для построения последовательного теста использованы два подхода, в том числе m-нарный по-следовательный критерий отношения вероятностей и матричный последовательный критерий отношения вероят-ностей. Даны достаточные условия конечных завершений теста и существования конечных моментов их времени остановки. Получены верхние оценки для среднего числа наблюдений. При подходящих порогах эти тесты могут принадлежать некоторым определенным классам статистических тестов. Приводятся результаты вычислительных экспериментов.

519.2

общий = БД Наука
общий = ВЕРОЯТНОСТЕЙ ТЕОРИЯ
общий = ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
общий = ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (мат.)
общий = ГИПОТЕЗЫ